Credit Risk Measurement

Sinopsi de Credit Risk Measurement

«Credit Risk Measurement» és l'assaig de finances d'Anthony Saunders, publicat per Wiley en tapa dura (240 pàgines, en anglès).

Saunders analitza el mesurament del risc creditici i els models interns sorgits després de les normes del Bank for International Settlements de 1993. Saunders examina el risc del prestatari individual, el risc de cartera i els contractes derivats, i compara models com KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting i RAROC.

Primera edició, publicada el 18 de juny de 1999, dins de la sèrie Frontiers in Finance.

Per a professionals, estudiants i reguladors del sector financer que vulguin comprendre els models de risc creditici sense perdre's en el detall tècnic.