Análisis de series temporales económicas II

Descripció

Este libro es una introducción a la Econometría, ideal para estudiantes de economía sin experiencia en la materia y para cualquier persona interesada en aprender técnicas econométricas, ya sea especialista en el campo económico o no. El volumen se centra en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), un área importante de un primer curso de Econometría. Aunque es un texto básico, busca proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin abrumar con desarrollos matemático-estadísticos excesivos. El manual se ha diseñado para ser autosuficiente, complementando los conceptos teóricos con numerosos ejercicios prácticos a modo de ejemplos, facilitando así una comprensión más intuitiva de los contenidos. Los aspectos relacionados con la modelización empírica también se han cuidado expresamente, buscando que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas.