per Christopher Marrison · McGraw Hill · tapa dura · ISBN 9780071386272
IVA inclòs
Última unitat!4 persones el tenen al carret
Mètodes de pagament disponibles
Més de 2 milions de productes venuts
I més de 800.000 títols en estoc
Garantia de qualitat Hamelyn · revisat i verificat, o et tornem els diners
«The Fundamentals of Risk Measurement» és el manual tècnic de Christopher Marrison, publicat per McGraw Hill en tapa dura (415 pàgines, en anglès).
Obra de referència que explica com mesuren i gestionen els bancs el risc financer: risc de mercat, de crèdit i operatiu. Presenta el capital econòmic, el retorn ajustat al risc (RAROC), el valor en risc (VaR) i la gestió d'actius i passius (ALM), juntament amb els acords de capital de Basilea.
Primera edició publicada el 2002. Inclou tretze casos pràctics de pèrdues bancàries, referències bibliogràfiques i índex.
Adreçat a professionals de la banca, gestors de risc i estudiants que vulguin comprendre la mesura del risc i els acords de Basilea.
