per Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
IVA inclòs
Última unitat!3 persones el tenen al carret
Mètodes de pagament disponibles
Més de 2 milions de productes venuts
I més de 800.000 títols en estoc
Garantia de qualitat Hamelyn · revisat i verificat, o et tornem els diners
«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» és el volum IV de la sèrie Market Risk Analysis de Carol Alexander, publicat per Wiley en tapa dura (anglès).
Volum IV de la sèrie Market Risk Analysis, centrat en els models de valor en risc (VaR) de mercat. Descriu els enfocaments paramètric lineal, simulació històrica i Monte Carlo, inclosos mètodes amb còpules, i els aplica a carteres de renda fixa, accions i matèries primeres, amb backtesting i proves d'estrès.
Sèrie Market Risk Analysis en quatre volums; el volum IV es va publicar el 2009. L'edició té 492 pàgines.
Adreçat a analistes, gestors de carteres i estudiants de finances que necessitin comprendre els models VaR i la gestió del risc de mercat.
